Purtroppo i Kg è da un po che non sono più sotto controllo
Top Fuel ti ha risposto circa il menu Compila Tutto, posso aggiungere questo:
In Gambas3 i programmi o progetti creati da noi possono poi essere distribuiti producendo i pacchetti per le varie distro, che poi è il metodo classico di Linux.
Se il codice è per tuo uso e consumo, la cosa più semplice è quella di creare un eseguibile (per farlo è sufficiente cliccare sul menu Progetto>Crea>Eseguibile... si apre una finestra che inizialmente è indirizzata al salvataggio nella cartella del progetto stesso ma che puoi indirizzare dove vuoi e creare al contempo un collegamento sul Desktop.
Poi basta un doppio clic sul progetto o sul collegamento e il progetto si avvia.
Nota se il progetto deve funzionare su altri computer oltre al tuo, è necessario installare anche li Gambas3 (controlla che la versione lo supporti) affinché funzioni.